平均利益率：
すべてのシグナルの平均パフォーマンス（自動で計算）

単日平均利益：
１日ごとの平均値を平均した日による偏りのない平均パフォーマンス（自動で計算）

運用額：
シミュレーション用初期運用資産額

運用倍率：
信用等により運用資産の何倍まで株を購入するかの設定（信用なしで１倍、信用を利用する場合３．３倍程度まで運用可能であるが、追証を考慮すると２．５倍くらいが妥当かと）

売却平均経過日数：
１シグナルでの平均トレード日数（オメガチャートより引用）

手数料：
手数料は１銘柄に対して特定額がかかる場合のみ対応（マネックスビーンズ証券で信用でツイン指値売りの場合約４０００円）

単日最大購入数：
１日に購入する銘柄の最大数。

パラメータ、シミュレーション部のセルはそれぞれ、セルにコメントを添付してあります。

○オメガチャート引用部分：
（銘柄）（シグナル日付）（購入価格）（結果）（終了日付） （売却価格）（パフォーマンス

すべてオメガチャートより引用。

○利益シミュレーション部分：

　文字削除（パフォーマンスをエクセル関数用に文字データ削除、利益確定とロスカットが同日の場合は利益０％とする）

　同日合計（日単位での平均パフォーマンスを自動で算出するための合計値、日付ごとに集計）

　カウント（日単位での平均パフォーマンス算出のためのカウント、同日であれば増加）

　単日平均値（日単位の平均パフォーマンス、同日の最終シグナルの横に同日合計をカウントで割り１日の平均パフォーマンスを算出）

スイングトレーダー向けに毎日出るタイプの売買シグナルを日ごとに統計するエクセルシートです。
オメガチャートで自動売買を集計すると全銘柄での利益率しか出力できません。これでは１日に高利益データが偏っている場合に平均値が上がり、集計結果を鵜呑みにすると痛い目にあいます。
これに対して平均値を１日ごとに集計し、日ごとの利益平均値を集計、トータル利益率はこの日ごとの平均値をさらに平均するべきだと考え実装しました。

さらにその日ごとの平均率を利用して、資本金、利用倍率、手数料、平均日数（オメガチャート集計結果より）、１日の最大購入数などを入力することで簡単なシミュレーションができるようにしてあります。

ただし、いくつか課題もあります。上記と同じ理由で平均日数も下がっている可能性があります。
またシミュレーションに関しても利益が購入した次の日の資産に反映するようになっているので、正しいシミュレーションとはいえません。あくまで簡易的なものです。ただし、総資産の波など基本的な形は正しいものになっていると思っています。
現在は追証も考慮されておらず、資本金がマイナスになると計算は意味の分からないものになります。

おかしい点やどういう機能が欲しいなど、何かあれば掲示板にお願いします。

オメガチャート（1.71、1.70で確認）の自動売買データをシグナル発生日順にソートしたものをcsvで出力し、テンプレートに貼り付けて利用します。

シミュレーションは単日平均利益を購入数に関わらずその日の利益とし、総資産に信用等による運用倍率をかけたものを平均利益で割った金額分づつ購入することで毎日購入するものとします。

１）売買シグナルを作成しオメガチャートにより自動売買を行います。
２）売買結果の『シグナル日付』を１回クリックし、シグナル発生時昇順にソート（下図参考）



３）エクスポートボタンを押しcsv形式で保存
４）保存したcsvファイルとダウンロードしたテンプレートをエクセルで開く
５）保存したcsvファイルの数値データ部分だけを保存し、テンプレートの左側のオメガチャート用スペースに貼り付ける。



６）シミュレーション部分２行目を範囲選択し右下の■をダブルクリック（OpenOfficeの場合はドラッグでデータの一番下まで引っ張ってください）



これで左上部に銘柄単位の平均値と１日ごとの平均値が出ました。
あとは右上部のパラメータをいろいろ設定して自由にシミュレーションを行ってみてください。

おかしい点やどういう機能が欲しいなど、何かあれば掲示板にお願いします。